Сравнение EDF с RDTE

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EDF и RDTE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и RDTE.

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 6.38%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.