PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDF с QDTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both funds - EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, EDF returned 27.00% vs 31.05% for QDTE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности EDF и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.21%.

EDF

1 день
-0.54%
1 месяц
5.68%
С начала года
18.84%
6 месяцев
21.28%
1 год
27.00%
3 года*
25.86%
5 лет*
5.43%
10 лет*
5.26%

QDTE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.80%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDF и QDTE

2026 (YTD)20252024
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		18.84%22.24%4.39%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.21%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between EDF and QDTE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYBEDF с ADX
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

EDF vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDFQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.88

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.41

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.06

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

11.78

-0.81

EDF vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDF и QDTE

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDFQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-22.86%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.20%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.90%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-3.13%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и QDTE

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 5.02%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDFQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.57%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.27%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.66%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

18.97%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

18.97%

+11.73%

Сравнение комиссий EDF и QDTE

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и QDTE

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности QDTE в 44.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.07%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDF and QDTE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.57%) compared to EDF (5.02%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDF и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор