Сравнение EDF с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 8.69% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и QDTE
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
EDF vs. QDTE — Ранг доходности на риск
EDF
QDTE
Сравнение EDF c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.56 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.99 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EDF и QDTE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и QDTE
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и QDTE
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -22.86% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.08% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -6.92% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -3.30% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.68% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и QDTE
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.86% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.11% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 19.37% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.71% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 18.71% | +11.95% |