PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности EDF и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.40% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOBTEI с IMCDX

Сравнение комиссий EDF и TEI

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

EDF vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.74

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.25

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.10

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

8.28

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между EDF и TEI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и TEI

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок EDF и TEI

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-51.50%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-14.49%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-39.74%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-43.83%

-20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-11.45%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-10.79%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и TEI

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеют волатильность 6.38% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.69%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.72%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

19.22%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

17.48%

+13.18%