Сравнение EDF с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 14.84% соответственно.
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и STCIX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
EDF vs. STCIX — Ранг доходности на риск
EDF
STCIX
Сравнение EDF c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 2.22 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EDF и STCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и STCIX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности STCIX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и STCIX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -51.58% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.20% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -33.44% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -33.44% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -16.20% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -10.17% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.34% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и STCIX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеют волатильность 5.67% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 11.84% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 21.96% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 21.91% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 21.70% | +8.96% |