Сравнение EDF с USVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Virginia Bond Fund (USVAX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и USVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и USVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у USVAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции USVAX по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.78% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и USVAX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USVAX в 0.55%.
Доходность на риск
EDF vs. USVAX — Ранг доходности на риск
EDF
USVAX
Сравнение EDF c USVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и USAA Virginia Bond Fund (USVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | USVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.71 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | USVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.17 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EDF и USVAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и USVAX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности USVAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и USVAX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки USVAX в -15.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и USVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | USVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -15.08% | -49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.77% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -15.08% | -38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -15.08% | -49.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -2.28% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -1.86% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.28% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и USVAX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с USAA Virginia Bond Fund (USVAX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | USVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.25% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 1.88% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 7.78% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 5.25% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 4.44% | +26.22% |