PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USTB returned 6.13%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности USTB и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и BBSB

2026 (YTD)202520242023
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%4.63%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between USTB and BBSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between USTB and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

USTB vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.71

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
4.61

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.56

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

4.02

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.66

16.55

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.71

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

2.35

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USTB и BBSB

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-1.57%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.86%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-0.96%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.25%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.31%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и BBSB

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.36%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

1.27%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

1.66%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

1.66%

+0.35%

Сравнение комиссий USTB и BBSB

USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и BBSB

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

USTB and BBSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSB has higher volatility (0.36%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, USTB leads with 6.13% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USTB has performed better with a 6.13% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.81% for BBSB.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Victory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.04% for BBSB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор