PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USTB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTB с SGOV

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

USTB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или SGOV.

Корреляция

Корреляция между USTB и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USTB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
13.95%
USTB
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USTB:

3.93

SGOV:

21.61

Коэф-т Сортино

USTB:

6.38

SGOV:

490.28

Коэф-т Омега

USTB:

1.90

SGOV:

491.28

Коэф-т Кальмара

USTB:

10.47

SGOV:

502.33

Коэф-т Мартина

USTB:

31.01

SGOV:

7,974.31

Индекс Язвы

USTB:

0.23%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

USTB:

1.82%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

USTB:

-5.32%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

USTB:

-0.28%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.27%.

USTB

С начала года

1.67%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.03%

5 лет

3.60%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.27%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.21%

1 год

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USTB и SGOV

USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF
График комиссии USTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USTB: 0.34%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USTB и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг риск-скорректированной доходности USTB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USTB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USTB, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USTB: 3.93
SGOV: 21.61
Коэффициент Сортино USTB, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USTB: 6.38
SGOV: 490.28
Коэффициент Омега USTB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USTB: 1.90
SGOV: 491.28
Коэффициент Кальмара USTB, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USTB: 10.47
SGOV: 502.33
Коэффициент Мартина USTB, с текущим значением в 31.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USTB: 31.01
SGOV: 7,974.31

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
21.61
USTB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и SGOV

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SGOV в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF		4.86%5.05%4.49%2.54%1.84%2.40%2.69%2.32%0.31%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTB и SGOV

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.70%-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
0
USTB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и SGOV

VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.06%
USTB
SGOV