Сравнение USTB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USTB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или SPY.
Основные характеристики
| USTB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.57% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.77% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.82% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 2.51% | 11.60% |
| Макс. просадка | -5.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между USTB и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USTB и SPY
С начала года, USTB показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и SPY
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и SPY
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF | 4.96% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.58% | 2.69% | 2.32% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и SPY
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.