Сравнение USTB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USTB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USTB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
USTB
5.87%
0.17%
3.88%
8.03%
3.14%
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| USTB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 6.58 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 11.79 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 33.77 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.97% | 12.14% |
| Макс. просадка | -5.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и SPY
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между USTB и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и SPY
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF | 5.02% | 4.48% | 2.54% | 1.83% | 2.58% | 2.69% | 2.32% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и SPY
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.