Сравнение USTB с TBUX
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. USTB is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, USTB returned 5.88%/yr vs 5.71%/yr for TBUX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USTB charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности USTB и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 2.41%.
USTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
TBUX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.30M | $13.39M | $11.15M | |
| $31.31M | $20.44M | $14.08M |
Сравнение доходности по годам USTB и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.78% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.03% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2.41% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between USTB and TBUX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between USTB and TBUX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. TBUX — Ранг доходности на риск
USTB
TBUX
Сравнение USTB c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTB | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.92 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 45.28 | -40.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 165.44 | -144.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTB и TBUX
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.82% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | -0.33% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.27% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.03% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и TBUX
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.16% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.49% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.65% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.05% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.05% | +0.94% |
Сравнение комиссий USTB и TBUX
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и TBUX
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TBUX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.42% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and TBUX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTB has higher volatility (0.26%) compared to TBUX (0.16%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs TBUX's -1.82%.
On 3-year performance, USTB leads with 5.88% vs 5.71% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USTB has performed better with a 5.88% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.42% for TBUX.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Victory and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор