Сравнение USTB с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
USTB и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | -0.07% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и TBUX
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
USTB vs. TBUX — Ранг доходности на риск
USTB
TBUX
Сравнение USTB c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 5.76 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 9.93 | -4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.61 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 14.61 | -9.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 99.09 | -75.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 5.76 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.81 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между USTB и TBUX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и TBUX
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и TBUX
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.79% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.33% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.02% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.29% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и TBUX
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.25% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.44% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.84% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.08% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.08% | +0.94% |