Сравнение USTB с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
USTB и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.59% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и VABS
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
USTB vs. VABS — Ранг доходности на риск
USTB
VABS
Сравнение USTB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.03 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 2.80 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 4.13 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 10.78 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.03 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между USTB и VABS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VABS
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и VABS
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -7.12% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.05% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -7.12% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.46% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.40% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VABS
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.13% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.22% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.29% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.27% | -0.25% |