Сравнение USTB с VABS
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. USTB is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.53%/yr vs 3.31%/yr for VABS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности USTB и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.82%.
USTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTB и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.42% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.62% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.82% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.37% |
Correlation
The correlation between USTB and VABS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between USTB and VABS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. VABS — Ранг доходности на риск
USTB
VABS
Сравнение USTB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 4.05 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.56 | 10.46 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTB и VABS
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -7.12% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.98% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | -1.42% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -7.12% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.40% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VABS
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.07% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.01% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.30% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.24% | -0.24% |
Сравнение комиссий USTB и VABS
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VABS
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VABS в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.57% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.06% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and VABS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTB has higher volatility (0.43%) compared to VABS (0.38%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs VABS's -7.12%.
On 5-year performance, USTB leads with 3.53% vs 3.31% for VABS. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.53% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.57% for USTB.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Victory and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.39% for VABS.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор