Сравнение USTB с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
USTB и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 1.74% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и UYLD
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
USTB vs. UYLD — Ранг доходности на риск
USTB
UYLD
Сравнение USTB c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 7.85 | -4.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 16.21 | -11.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 26.17 | -20.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 156.21 | -132.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 7.85 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 5.97 | -4.26 |
Корреляция
Корреляция между USTB и UYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и UYLD
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и UYLD
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.54% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.19% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.04% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.03% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и UYLD
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.19% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.38% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.63% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.00% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.00% | +1.02% |