Сравнение USTB с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
USTB и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и RAVI
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Доходность на риск
USTB vs. RAVI — Ранг доходности на риск
USTB
RAVI
Сравнение USTB c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 8.51 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 14.39 | -9.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 3.85 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 12.00 | -6.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 77.37 | -53.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 8.51 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 2.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.99 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USTB и RAVI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и RAVI
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и RAVI
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -3.72% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.36% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -3.28% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.18% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.06% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и RAVI
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.16% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.28% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.51% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.41% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.29% | +0.73% |