Сравнение USTB с RAVI
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. USTB is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.50%/yr vs 3.50%/yr for RAVI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности USTB и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%.
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам USTB и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.53% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between USTB and RAVI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between USTB and RAVI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. RAVI — Ранг доходности на риск
USTB
RAVI
Сравнение USTB c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 5.39 | -3.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 38.66 | -33.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.66 | 225.58 | -199.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 11.02 | -7.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 2.49 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 2.03 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок USTB и RAVI
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -3.72% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.12% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | -0.36% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -3.28% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и RAVI
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.15% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.30% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 0.41% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.41% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.28% | +0.73% |
Сравнение комиссий USTB и RAVI
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и RAVI
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and RAVI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTB has higher volatility (0.33%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs RAVI's -3.72%.
On 5-year performance, RAVI leads with 3.50% vs 3.50% for USTB. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAVI has performed better with a 3.50% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.38% for RAVI.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Victory and FlexShares. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор