PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с TNXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с TNXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and TNXAX (1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A) are both funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while TNXAX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, USTB returned 3.50%/yr vs 5.54%/yr for TNXAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 1.14%/yr for TNXAX.

Доходность

Сравнение доходности USTB и TNXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у TNXAX с доходностью 5.31%.

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

TNXAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.03%
1 год
13.89%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и TNXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		5.31%10.19%8.37%9.11%-8.74%10.02%13.24%18.22%-4.28%1.27%

Correlation

The correlation between USTB and TNXAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.31

The correlation between USTB and TNXAX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с RAVIUSTB с SPYUSTB с VCSH
Часто сравнивают с TNXAX:
TNXAX с SCHJTNXAX с CPITXTNXAX с TNHIXTNXAX с TNBIXTNXAX с TNUIXTNXAX с TNMIXTNXAX с TNXIX

Доходность на риск

USTB vs. TNXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TNXAX
Ранг доходности на риск TNXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c TNXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBTNXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.55

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
3.53

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.52

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.66

9.63

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. TNXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа TNXAX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и TNXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBTNXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.55

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.71

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.79

+0.94

Просадки

Сравнение просадок USTB и TNXAX

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки TNXAX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TNXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBTNXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-20.07%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-5.58%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-9.89%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-17.80%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.94%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.46%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и TNXAX

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBTNXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.80%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

4.71%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

5.52%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

7.86%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

9.00%

-6.99%

Сравнение комиссий USTB и TNXAX

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TNXAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и TNXAX

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности TNXAX в 7.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		7.86%7.45%9.48%5.31%4.42%9.95%7.91%5.34%4.75%6.06%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

USTB and TNXAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXAX has higher volatility (1.80%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs TNXAX's -20.07%.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и TNXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор