PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 13.96% против 5.37% соответственно.

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND

Сравнение комиссий USSPX и USHYX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.06

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.63

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

11.51

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.29

-0.77

Корреляция

Корреляция между USSPX и USHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USHYX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USHYX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-33.59%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-2.49%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-15.10%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-24.55%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.49%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-2.99%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USHYX

USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

1.47%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

1.97%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

3.08%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

4.58%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

5.47%

+12.88%