PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с USAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-0.46%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.64% соответственно.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

USAGX

1 день
0.06%
1 месяц
-25.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
13.74%
1 год
84.81%
3 года*
39.18%
5 лет*
21.72%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USSPX и USAGX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.03

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.89

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

10.78

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Корреляция

Корреляция между USSPX и USAGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USAGX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности USAGX в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USAGX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-80.89%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-30.12%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-45.72%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-51.03%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-25.50%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-43.17%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.09%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USAGX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

15.38%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

35.05%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

42.75%

-24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

32.06%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

32.73%

-14.41%