PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с USAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSPX returned 15.50%/yr vs 15.49%/yr for USAAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции USAAX немного отстают с 15.49%.

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Correlation

The correlation between USSPX and USAAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г.

0.93

The correlation between USSPX and USAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ

Доходность на риск

USSPX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.19

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.68

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.11

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

3.68

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USAAX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-66.79%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.92%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-29.85%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-41.75%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-41.75%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.55%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.82%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.08%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USAAX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 2.94%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.04%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.82%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.76%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

24.00%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

22.10%

-3.74%

Сравнение комиссий USSPX и USAAX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USAAX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности USAAX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USSPX and USAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs USAAX's -66.79%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и USAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор