Сравнение USSPX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -3.70% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции USAAX немного отстают с 14.01%.
USSPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.04%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и USAAX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USSPX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USSPX
USAAX
Сравнение USSPX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.92 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 3.21 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и USAAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и USAAX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.31% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и USAAX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -66.79% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -16.92% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -41.75% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -41.75% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -13.69% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -18.87% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.87% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и USAAX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.40%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.86% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.46% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.63% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.02% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.05% | -3.71% |