Сравнение USSPX с UCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и UCAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и UCAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -2.91% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у UCAGX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции UCAGX по среднегодовой доходности: 13.63% против 8.13% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
UCAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и UCAGX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.
Доходность на риск
USSPX vs. UCAGX — Ранг доходности на риск
USSPX
UCAGX
Сравнение USSPX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | UCAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.05 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и UCAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и UCAGX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности UCAGX в 11.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.37% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и UCAGX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и UCAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -29.07% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.52% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.37% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -29.07% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.02% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.95% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.06% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и UCAGX
USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеют волатильность 4.27% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.02% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 13.39% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.02% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.11% | +4.21% |