PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с PAGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-3.85%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.63% против 18.68% соответственно.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

PAGRX

1 день
-1.68%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.87%
1 год
39.42%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.10%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий USSPX и PAGRX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.25

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.59

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

13.26

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между USSPX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и PAGRX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и PAGRX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-55.87%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.80%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-36.52%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-38.01%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.14%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.70%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и PAGRX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.49%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.43%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

25.49%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

24.49%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

24.47%

-6.15%