Сравнение USSPX с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 13.96% против 2.99% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и MORT
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
USSPX vs. MORT — Ранг доходности на риск
USSPX
MORT
Сравнение USSPX c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.25 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 0.67 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.16 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и MORT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и MORT
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и MORT
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -70.13% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.35% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -42.73% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -70.13% | +36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -23.87% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -15.25% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.31% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и MORT
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.46% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 12.63% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 20.97% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 23.71% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 28.80% | -10.45% |