Сравнение USSPX с MORT
USSPX (USAA 500 Index Fund) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index. Over the past 10 years, USSPX returned 15.50%/yr vs 2.39%/yr for MORT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for MORT.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 15.50% против 2.39% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 15.50%
MORT
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам USSPX и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 11.07% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -0.82% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Correlation
The correlation between USSPX and MORT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between USSPX and MORT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSPX vs. MORT — Ранг доходности на риск
USSPX
MORT
Сравнение USSPX c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.84 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 2.32 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.72 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и MORT
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и MORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -70.13% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -14.27% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -21.98% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -42.73% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -70.13% | +36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -22.25% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -15.31% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.14% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и MORT
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 2.94%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSPX | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.94% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.87% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.57% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 23.70% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 28.84% | -10.48% |
Сравнение комиссий USSPX и MORT
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и MORT
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MORT в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.13% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.74% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
USSPX and MORT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORT has higher volatility (3.94%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs MORT's -70.13%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSPX и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор