PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с GTLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USSPX returned 15.58%/yr vs 12.70%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 15.58% против 12.70% соответственно.

USSPX

1 день
0.20%
1 месяц
5.97%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.83%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.58%

GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.92%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.45%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between USSPX and GTLOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between USSPX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

USSPX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.17

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.30

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.88

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

25.30

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLOX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USSPX и GTLOX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-54.09%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.47%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-32.85%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-32.85%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-38.15%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.33%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и GTLOX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 2.82%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.25%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.36%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.88%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

21.86%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.91%

-2.55%

Сравнение комиссий USSPX и GTLOX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и GTLOX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.71%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

USSPX and GTLOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to USSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор