PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.77% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий USSBX и VBISX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

USSBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.48

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.65

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

9.58

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.49

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.75

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между USSBX и VBISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и VBISX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и VBISX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-8.79%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.54%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-8.72%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-8.79%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.16%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.87%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и VBISX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.50%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.44%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.37%

-0.60%