PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.96% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USSBX и USSPX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.97

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.48

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.51

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

7.24

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.97

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.76

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.51

+1.18

Корреляция

Корреляция между USSBX и USSPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USSPX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USSPX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-55.39%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-12.19%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-26.88%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-33.64%

+28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-6.25%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-10.19%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.54%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.37%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

9.59%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

18.42%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

17.51%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

18.35%

-16.58%