PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 3.09% против 18.70% соответственно.

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USSBX и USNQX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.06

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.64

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.96

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

7.18

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.06

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.56

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.83

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.33

+1.36

Корреляция

Корреляция между USSBX и USNQX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USNQX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USNQX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-76.24%

+69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-12.07%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-36.95%

+31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-36.95%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-7.98%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-26.92%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.48%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.65%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

12.95%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

22.78%

-20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

22.91%

-20.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

22.61%

-20.84%