PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.97% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USSBX и USAUX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.84

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.36

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.13

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

3.76

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.84

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.61

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.42

+1.27

Корреляция

Корреляция между USSBX и USAUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USAUX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USAUX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-76.19%

+69.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-17.09%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-43.84%

+38.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-43.84%

+38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-13.82%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-26.80%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

5.11%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

7.08%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

13.11%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

23.03%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

24.49%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

22.81%

-21.04%