PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSBX с FPNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSBX (USAA Short Term Bond Fund) and FPNIX (FPA New Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, USSBX returned 3.10%/yr vs 2.83%/yr for FPNIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USSBX charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for FPNIX.

Доходность

Сравнение доходности USSBX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.83% соответственно.

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.51%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.10%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSBX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		1.11%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Correlation

The correlation between USSBX and FPNIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.41

Over the past year, USSBX and FPNIX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с WBALXUSSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с BSVUSSBX с SPY
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPST

Доходность на риск

USSBX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXFPNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.79

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.65

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.12

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

6.23

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FPNIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.79

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

1.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.02

+0.68

Просадки

Сравнение просадок USSBX и FPNIX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и FPNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSBXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-22.95%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.97%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-1.97%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-4.67%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-4.67%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.35%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.86%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и FPNIX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.63%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSBXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.67%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

2.34%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.44%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

1.90%

-0.11%

Сравнение комиссий USSBX и FPNIX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и FPNIX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FPNIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.54%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Часто задаваемые вопросы

USSBX and FPNIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPNIX has higher volatility (0.75%) compared to USSBX (0.63%). In terms of maximum drawdown, USSBX dropped -6.87% vs FPNIX's -22.95%.

USSBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSBX и FPNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор