Сравнение USSBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.91% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и DFEQX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
USSBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
USSBX
DFEQX
Сравнение USSBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.12 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 6.61 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.59 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 20.66 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.12 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.93 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.11 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и DFEQX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и DFEQX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -8.40% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.76% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -8.40% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -8.40% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.55% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.96% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и DFEQX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.66% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.91% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.06% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.70% | +0.07% |