PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSBX с DFEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSBX (USAA Short Term Bond Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, USSBX returned 3.10%/yr vs 1.93%/yr for DFEQX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSBX charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности USSBX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.93% соответственно.

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.39%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.10%

DFEQX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.70%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSBX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		1.11%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.31%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Correlation

The correlation between USSBX and DFEQX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.50

The correlation between USSBX and DFEQX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с WBALXUSSBX с RSDIXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

USSBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXDFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
5.55

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

2.08

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.94

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

20.65

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEQX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.97

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

1.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.14

+0.56

Просадки

Сравнение просадок USSBX и DFEQX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSBXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-8.40%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.76%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-1.16%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-8.40%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-8.40%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.95%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.18%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и DFEQX

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSBXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.89%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.07%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.08%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

1.69%

+0.10%

Сравнение комиссий USSBX и DFEQX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и DFEQX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DFEQX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.54%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Часто задаваемые вопросы

USSBX and DFEQX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSBX has higher volatility (0.62%) compared to DFEQX (0.45%). In terms of maximum drawdown, USSBX dropped -6.87% vs DFEQX's -8.40%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSBX и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор