Сравнение USSBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSBX имеют среднегодовую доходность 3.09%, а акции DFAIX немного впереди с 3.20%.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и DFAIX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
USSBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
USSBX
DFAIX
Сравнение USSBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.49 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 5.81 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 8.23 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 32.03 | -16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.49 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.08 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и DFAIX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и DFAIX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -5.63% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.47% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -5.46% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -5.63% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.28% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.95% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и DFAIX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.75% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.07% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.18% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.56% | -0.79% |