Сравнение USSBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.70% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и BND
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
USSBX vs. BND — Ранг доходности на риск
USSBX
BND
Сравнение USSBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.00 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 1.42 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.71 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 4.64 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.05 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.31 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.59 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и BND составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и BND
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и BND
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -18.58% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -2.44% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -17.91% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -18.58% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.32% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.07% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.90% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и BND
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.65% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.51% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.29% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 6.00% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 5.52% | -3.75% |