Сравнение USRT с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
USRT и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.48% против 0.75% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и RWX
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
USRT vs. RWX — Ранг доходности на риск
USRT
RWX
Сравнение USRT c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.02 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.47 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.09 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 4.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USRT и RWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и RWX
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и RWX
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -73.62% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.58% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -35.91% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -43.37% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -14.14% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -20.37% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и RWX
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.93% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.58% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 14.14% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.69% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.42% | +4.86% |