PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с REZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 6.37%/yr for REZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности USRT и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USRT имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции REZ немного впереди с 6.37%.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between USRT and REZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.88

The correlation between USRT and REZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и REZ

Секторы
USRT
REZ

Недвижимость

99.4%
99.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
REZ
99.4%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
REZ
0.1%

Сырьевые материалы

USRT

-

REZ

-

Коммуникационные услуги

USRT

-

REZ

-

Потребительский циклический сектор

USRT

-

REZ

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

REZ

-

Энергетика

USRT

-

REZ

-

Здравоохранение

USRT

-

REZ

-

Промышленность

USRT

-

REZ

-

Технологии

USRT

-

REZ

-

Коммунальные услуги

USRT

-

REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

USRT vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.66

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.97

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.07

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

3.27

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USRT и REZ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-66.87%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.76%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-18.39%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-35.05%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.15%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.21%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-12.69%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и REZ

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 3.92%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.39%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.66%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.32%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.91%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.52%

-0.24%

Сравнение комиссий USRT и REZ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и REZ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности REZ в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USRT and REZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs REZ's -66.87%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.37% vs 6.21% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.37% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.15% for REZ.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.48% for REZ.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор