Сравнение USRT с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
USRT и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USRT имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции REZ немного впереди с 5.61%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и REZ
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
USRT vs. REZ — Ранг доходности на риск
USRT
REZ
Сравнение USRT c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.05 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.08 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.23 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USRT и REZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и REZ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и REZ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -66.87% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.82% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -35.05% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -44.15% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.13% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.79% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.82% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и REZ
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.74% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.15% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.81% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.86% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.52% | -0.24% |