Сравнение USRT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
USRT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.42% против 9.76% соответственно.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IWM
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. IWM — Ранг доходности на риск
USRT
IWM
Сравнение USRT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.66 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.82 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.76 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IWM
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IWM
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -59.05% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.74% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -31.91% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -41.13% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.91% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -10.83% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.70% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IWM
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.47% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 14.47% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 23.18% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.55% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.99% | -1.71% |