PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.42% против 9.76% соответственно.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий USRT и IWM

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USRT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.66

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.82

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

6.76

-4.53

USRT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между USRT и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IWM

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IWM

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-59.05%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.74%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-31.91%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-41.13%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.91%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.83%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IWM

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.47%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

14.47%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.18%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.55%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

22.99%

-1.71%