Сравнение USRT с IVRA
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. USRT is passively managed, while IVRA is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USRT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.25%
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRT и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 21.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 2.35% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
Correlation
The correlation between USRT and IVRA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between USRT and IVRA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. IVRA — Ранг доходности на риск
USRT
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USRT c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | — | — |
Сравнение комиссий USRT и IVRA
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IVRA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.48% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and IVRA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 2.48% for USRT.
USRT is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для USRT и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор