Сравнение IVRA с REZ
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and REZ (iShares Residential and Multisector Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. IVRA is actively managed, while REZ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for REZ.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 7.54%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам IVRA и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 19.38% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | 2.11% |
Correlation
The correlation between IVRA and REZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IVRA and REZ has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. REZ — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REZ
Сравнение IVRA c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и REZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и REZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.61% | — |
Сравнение комиссий IVRA и REZ
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и REZ
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 1.92% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and REZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.92% for REZ.
IVRA is categorized as ESG, while REZ is REIT. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.48% for REZ.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор