PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46090A7880

CUSIP

46090A788

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

22 дек. 2020 г.

Регион

North America (Broad)

Категория

Actively Managed, ESG

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия IVRA составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IVRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IVRA с REZ IVRA с ABR IVRA с USRT IVRA с XLRE IVRA с SPY IVRA с FNILX IVRA с FREL IVRA с BIZD IVRA с SCHG IVRA с VNQ
Популярные сравнения:
IVRA с REZ IVRA с ABR IVRA с USRT IVRA с XLRE IVRA с SPY IVRA с FNILX IVRA с FREL IVRA с BIZD IVRA с SCHG IVRA с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Real Assets ESG ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
60.60%
56.49%
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Real Assets ESG ETF показал доход в 3.48% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев.


IVRA

С начала года

3.48%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.61%

1 год

18.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.42%

5 лет

14.11%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%3.27%4.48%
2024-5.12%1.82%4.12%-4.99%5.85%0.54%7.11%4.48%2.55%-1.45%6.16%-7.38%13.09%
20238.76%-5.26%-0.67%0.44%-6.80%6.55%2.82%-3.52%-6.47%-2.85%11.41%6.51%9.17%
2022-3.05%0.35%7.87%-3.66%-0.90%-9.76%8.74%-3.98%-11.82%5.74%7.67%-5.02%-9.98%
20210.83%5.32%5.54%6.66%2.93%-0.91%2.04%0.66%-1.52%5.74%-3.04%7.69%36.15%
20201.58%1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVRA составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IVRA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.540.89
Коэффициент Сортино IVRA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.111.26
Коэффициент Омега IVRA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.17
Коэффициент Кальмара IVRA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.331.40
Коэффициент Мартина IVRA, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.635.27
IVRA
^GSPC

Invesco Real Assets ESG ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.54
1.03
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Real Assets ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.59$0.57$0.35$0.31$0.83

Дивидендный доход

3.68%3.72%2.50%2.33%5.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Real Assets ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.00$0.07
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.06$0.04$0.25$0.57
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.35
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.31
2021$0.16$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.23%
-6.09%
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Real Assets ESG ETF показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Real Assets ESG ETF составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.98%21 апр. 2022 г.12314 окт. 2022 г.46623 авг. 2024 г.589
-9.01%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-6.5%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.254 мар. 2022 г.41
-6.48%11 июн. 2021 г.2619 июл. 2021 г.6214 окт. 2021 г.88
-5.74%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Real Assets ESG ETF составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.82%
4.55%
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab