PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. IVRA is actively managed, while BIZD is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%1.15%

Correlation

The correlation between IVRA and BIZD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IVRA and BIZD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и BIZD

Секторы
IVRA
BIZD

Недвижимость

46.8%

-

Энергетика

23.5%

-

Сырьевые материалы

14.3%

-

Коммунальные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IVRA
46.8%
BIZD

-

Энергетика

IVRA
23.5%
BIZD

-

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
BIZD

-

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
BIZD

-

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
BIZD
100.0%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

BIZD

-

Здравоохранение

IVRA

-

BIZD

-

Промышленность

IVRA

-

BIZD

-

Технологии

IVRA

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с SCHG
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

IVRA vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRABIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.90

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.97

—

IVRA vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и BIZD

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRABIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и BIZD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRABIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.78%

—

Сравнение комиссий IVRA и BIZD

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и BIZD

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and BIZD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 11.85% for BIZD.

IVRA is categorized as ESG, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 12.86% for BIZD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор