Сравнение IVRA с VNQ
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. IVRA is actively managed, while VNQ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам IVRA и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 2.19% |
Correlation
The correlation between IVRA and VNQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IVRA and VNQ has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VNQ
Сравнение IVRA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и VNQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и VNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.75% | — |
Сравнение комиссий IVRA и VNQ
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и VNQ
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and VNQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.47% for VNQ.
IVRA is categorized as ESG, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор