PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVRA с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с ABR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRA или ABR.

Корреляция

Корреляция между IVRA и ABR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVRA:

1.10

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

IVRA:

1.72

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

IVRA:

1.24

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

IVRA:

1.51

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

IVRA:

5.56

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

IVRA:

3.59%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

IVRA:

16.45%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

IVRA:

-25.98%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

IVRA:

-3.29%

ABR:

-29.44%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%.

IVRA

С начала года

4.42%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.14%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-10.31%

5 лет

20.58%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVRA и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг риск-скорректированной доходности IVRA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVRA c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и ABR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		3.79%3.72%2.50%2.33%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и ABR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и ABR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 4.76%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...