PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZDIVRA с SCHG
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

IVRA vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.71

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.86

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.68

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-1.28

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.71

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.08

+0.67

Корреляция

Корреляция между IVRA и ABR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и ABR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и ABR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-97.76%

+71.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-40.49%

+28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-46.72%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-42.15%

+41.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-41.83%

+34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

21.68%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и ABR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.43%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

30.55%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

40.51%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

36.11%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

39.77%

-23.11%