PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. IVRA is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 2.09%/yr for FREL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%1.60%

Correlation

The correlation between IVRA and FREL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between IVRA and FREL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRA и FREL

Секторы
IVRA
FREL

Недвижимость

46.8%
97.6%

Энергетика

23.5%
0.1%

Сырьевые материалы

14.3%
1.2%

Коммунальные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

IVRA
46.8%
FREL
97.6%

Энергетика

IVRA
23.5%
FREL
0.1%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
FREL
1.2%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
FREL

-

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
FREL

-

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
FREL

-

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
FREL
0.0%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

FREL
0.4%

Здравоохранение

IVRA

-

FREL

-

Промышленность

IVRA

-

FREL

-

Технологии

IVRA

-

FREL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPYIVRA с SCHG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

IVRA vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.75

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.10

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.17

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

3.67

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.75

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IVRA и FREL

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-42.61%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-8.45%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-17.54%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-34.40%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.93%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-9.95%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.68%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и FREL

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.75%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.27%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

13.17%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.84%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.67%

-4.28%

Сравнение комиссий IVRA и FREL

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и FREL

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and FREL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs FREL's -42.61%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.34% for FREL.

IVRA is categorized as ESG, while FREL is REIT. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.08% for FREL.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор