PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. IVRA is actively managed, while SCHG is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%1.10%

Correlation

The correlation between IVRA and SCHG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.42

The correlation between IVRA and SCHG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRA и SCHG

Секторы
IVRA
SCHG

Недвижимость

46.8%
0.5%

Энергетика

23.5%
0.7%

Сырьевые материалы

14.3%
1.3%

Коммунальные услуги

10.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

0.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

6.0%

Технологии

-

46.7%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SCHG
0.5%

Энергетика

IVRA
23.5%
SCHG
0.7%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SCHG
1.3%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SCHG
0.4%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SCHG
1.6%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SCHG
6.6%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SCHG
15.3%

Здравоохранение

IVRA

-

SCHG
8.4%

Промышленность

IVRA

-

SCHG
6.0%

Технологии

IVRA

-

SCHG
46.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IVRA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRASCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.45

—

IVRA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.56%

—

Сравнение комиссий IVRA и SCHG

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SCHG

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SCHG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.38% for SCHG.

IVRA is categorized as ESG, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор