Сравнение USRT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Gold Trust (IAU).
USRT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.48% против 14.27% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IAU
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. IAU — Ранг доходности на риск
USRT
IAU
Сравнение USRT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.90 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.33 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.72 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.95 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.90 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.26 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IAU
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IAU
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -45.14% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -19.18% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -20.93% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -21.82% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.71% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -15.98% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.23% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IAU
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 10.44% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 24.15% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 27.64% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.70% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.83% | +5.45% |