PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с FRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и FRI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.97% соответственно.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.47%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Сравнение комиссий USRT и FRI

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.


Доходность на риск

USRT vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTFRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

2.57

-0.34

USRT vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между USRT и FRI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и FRI

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FRI в 2.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок USRT и FRI

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и FRI.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-71.95%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-31.21%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.16%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.88%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-13.82%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и FRI

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.44% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.33%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.01%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.75%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.67%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.06%

+0.22%