Сравнение USRT с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
USRT и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и FRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.97% соответственно.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и FRI
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Доходность на риск
USRT vs. FRI — Ранг доходности на риск
USRT
FRI
Сравнение USRT c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 2.57 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USRT и FRI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и FRI
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FRI в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и FRI
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и FRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -71.95% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.12% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -31.21% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -44.16% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.88% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -13.82% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.99% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и FRI
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.44% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.33% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.01% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.75% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.67% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.06% | +0.22% |