PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 5.67%/yr for FREL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USRT и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.21% против 5.67% соответственно.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between USRT and FREL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.97

The correlation between USRT and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и FREL

Секторы
USRT
FREL

Недвижимость

99.4%
97.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
FREL
97.6%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

USRT

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

USRT

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

FREL

-

Энергетика

USRT

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

USRT

-

FREL

-

Промышленность

USRT

-

FREL

-

Технологии

USRT

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

USRT

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

USRT vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.75

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.10

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.17

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

3.67

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USRT и FREL

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-42.61%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.45%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-17.54%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-34.40%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-42.61%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.95%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и FREL

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.92% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.27%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.17%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.84%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.67%

+0.61%

Сравнение комиссий USRT и FREL

И USRT, и FREL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и FREL

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USRT and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs 5.67% for FREL. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT and FREL have the same expense ratio: 0.08% per year.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.67% for USRT.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор