PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с EIPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, USRT returned 6.67%/yr vs 10.30%/yr for EIPCX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USRT charges 0.08%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности USRT и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.30% соответственно.

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%

EIPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.64%
С начала года
16.44%
6 месяцев
18.84%
1 год
32.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between USRT and EIPCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.15

The correlation between USRT and EIPCX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

USRT vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRTEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.32

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.03

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.78

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.79

-6.00

USRT vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EIPCX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRT и EIPCX

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-54.05%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.64%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-10.46%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-18.00%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-28.53%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.64%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-24.20%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и EIPCX

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.79%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.89%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

14.04%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.66%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

13.27%

+8.03%

Сравнение комиссий USRT и EIPCX

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и EIPCX

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EIPCX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and EIPCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.71%) compared to EIPCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор