Сравнение DFAR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFAR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DFAR и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и VNQ
Основные характеристики
DFAR:
0.83
VNQ:
0.79
DFAR:
1.22
VNQ:
1.17
DFAR:
1.16
VNQ:
1.15
DFAR:
0.61
VNQ:
0.55
DFAR:
2.76
VNQ:
2.79
DFAR:
5.34%
VNQ:
5.10%
DFAR:
17.67%
VNQ:
17.96%
DFAR:
-32.27%
VNQ:
-73.07%
DFAR:
-12.31%
VNQ:
-14.85%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.51%.
DFAR
-1.43%
-3.34%
-9.29%
15.46%
N/A
N/A
VNQ
-1.51%
-3.95%
-9.16%
15.03%
6.68%
4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и VNQ
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и VNQ
DFAR
VNQ
Сравнение DFAR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и VNQ
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VNQ в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.91% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и VNQ
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и VNQ
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 9.86% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.