Сравнение DFAR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFAR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или FREL.
Корреляция
Корреляция между DFAR и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и FREL
Основные характеристики
DFAR:
0.41
FREL:
0.41
DFAR:
0.66
FREL:
0.65
DFAR:
1.08
FREL:
1.08
DFAR:
0.27
FREL:
0.25
DFAR:
1.44
FREL:
1.41
DFAR:
4.57%
FREL:
4.63%
DFAR:
15.97%
FREL:
16.03%
DFAR:
-32.27%
FREL:
-42.61%
DFAR:
-11.68%
FREL:
-13.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 4.48%, а FREL немного ниже – 4.46%.
DFAR
4.48%
-5.75%
7.84%
5.64%
N/A
N/A
FREL
4.46%
-5.60%
8.77%
5.57%
3.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и FREL
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и FREL
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FREL в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.91% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.50% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и FREL
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и FREL
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 5.41% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.