PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с FREL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

DFAR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или FREL.

Корреляция

Корреляция между DFAR и FREL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.61

FREL:

0.61

Коэф-т Сортино

DFAR:

0.94

FREL:

0.93

Коэф-т Омега

DFAR:

1.12

FREL:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.50

FREL:

0.45

Коэф-т Мартина

DFAR:

1.86

FREL:

1.94

Индекс Язвы

DFAR:

5.82%

FREL:

5.61%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.65%

FREL:

17.96%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

DFAR:

-10.89%

FREL:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 0.26%.

DFAR

С начала года

0.16%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-4.05%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FREL

С начала года

0.26%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.92%

5 лет

9.19%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAR и FREL

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и FREL

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FREL в 3.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.86%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.53%3.48%3.73%2.64%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%2.84%3.80%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и FREL

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и FREL

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...