Сравнение DFAR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFAR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или FREL.
Основные характеристики
| DFAR | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.43% | 13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 33.34% | 33.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 17.78% |
| Макс. просадка | -32.27% | -42.61% |
| Текущая просадка | -3.27% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и FREL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 14.43%, а FREL немного ниже – 13.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и FREL
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и FREL
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FREL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.14% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и FREL
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и FREL
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.30% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.