Сравнение DFAR с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
DFAR и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -2.02% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.98% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 0.98%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFGR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFGR — Ранг доходности на риск
DFAR
DFGR
Сравнение DFAR c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.24 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFGR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFGR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFGR в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.21% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFGR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -21.28% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.85% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.39% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.55% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.77% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFGR
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.48% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.35% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.57% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.53% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.53% | +3.79% |