Сравнение DFAR с DFGR
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 8.89%/yr for DFGR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 7.61%.
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 11.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -2.02% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 7.61% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Correlation
The correlation between DFAR and DFGR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DFAR and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFAR и DFGR
Секторы
DFAR
DFGR
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DFAR
DFGR
Финансовые услуги
DFAR
DFGR
Сырьевые материалы
DFAR
-
DFGR
-
Коммуникационные услуги
DFAR
-
DFGR
Потребительский циклический сектор
DFAR
-
DFGR
Потребительский защитный сектор
DFAR
-
DFGR
Энергетика
DFAR
-
DFGR
Здравоохранение
DFAR
-
DFGR
Промышленность
DFAR
-
DFGR
Технологии
DFAR
-
DFGR
Коммунальные услуги
DFAR
-
DFGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. DFGR — Ранг доходности на риск
DFAR
DFGR
Сравнение DFAR c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.00 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFGR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -21.28% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.15% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.57% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.76% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -6.30% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.58% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFGR
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 3.71% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.61% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.75% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 11.86% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.42% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.42% | +3.71% |
Сравнение комиссий DFAR и DFGR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFGR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFGR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.95% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFAR and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAR has higher volatility (3.71%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 8.89% for DFGR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.77% for DFAR.
Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.22% for DFGR.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор