PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и AYEP.DE


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
-2.33%30.84%-9.72%-2.48%-7.21%
Разные валюты инструментов

DFAR торгуется в USD, в то время как AYEP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -2.33%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

AYEP.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.44%
1 год
18.38%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий DFAR и AYEP.DE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.


Доходность на риск

DFAR vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.33

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.88

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.55

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.40

-5.48

DFAR vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.33

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFAR и AYEP.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и AYEP.DE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и AYEP.DE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и AYEP.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-38.46%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.99%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-12.92%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-15.08%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и AYEP.DE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

13.74%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

13.52%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.97%

+2.34%