Сравнение DFAR с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFREX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFREX — Ранг доходности на риск
DFAR
DFREX
Сравнение DFAR c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFREX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFREX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFREX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -74.36% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.22% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.60% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -11.39% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFREX
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.52% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.25% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.14% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.69% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.30% | -0.99% |