Сравнение DFAR с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или DFREX.
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFREX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFREX
Основные характеристики
DFAR:
0.87
DFREX:
0.88
DFAR:
1.25
DFREX:
1.26
DFAR:
1.16
DFREX:
1.16
DFAR:
0.57
DFREX:
0.50
DFAR:
2.84
DFREX:
2.90
DFAR:
4.83%
DFREX:
4.77%
DFAR:
15.76%
DFREX:
15.69%
DFAR:
-32.27%
DFREX:
-76.45%
DFAR:
-7.48%
DFREX:
-11.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 4.00%, а DFREX немного выше – 4.08%.
DFAR
4.00%
2.80%
-0.90%
15.12%
N/A
N/A
DFREX
4.08%
2.77%
-1.01%
15.35%
3.95%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFREX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и DFREX
DFAR
DFREX
Сравнение DFAR c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFREX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFREX в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.78% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.85% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFREX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFREX
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 3.80% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.