Сравнение DFAR с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или DFREX.
Основные характеристики
DFAR | DFREX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 14.83% |
Дох-ть за 1 год | 27.33% | 27.60% |
Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.44 |
Дневная вол-ть | 18.36% | 18.31% |
Макс. просадка | -32.27% | -74.36% |
Текущая просадка | -3.21% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFREX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFREX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAR показывает доходность 14.50%, а DFREX немного выше – 14.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFREX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFREX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFREX в 3.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.24% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFREX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFREX
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 2.99% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.