Сравнение DFAR с RWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO).
DFAR и RWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или RWO.
Основные характеристики
| DFAR | RWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.43% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 33.34% | 26.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 16.26% |
| Макс. просадка | -32.27% | -68.60% |
| Текущая просадка | -3.27% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и RWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и RWO
С начала года, DFAR показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и RWO
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и RWO
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности RWO в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.31% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% | 3.08% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и RWO
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и RWO
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.