PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с RWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while RWO is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 9.49%/yr for RWO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 7.94%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWO

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.05%
1 год
12.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и RWO

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		7.94%8.87%1.76%10.91%-17.07%

Correlation

The correlation between DFAR and RWO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFAR and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и RWO

Секторы
DFAR
RWO

Недвижимость

99.8%
89.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DFAR
99.8%
RWO
89.3%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
RWO
0.8%

Сырьевые материалы

DFAR

-

RWO

-

Коммуникационные услуги

DFAR

-

RWO

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

RWO
0.8%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

RWO

-

Энергетика

DFAR

-

RWO
0.3%

Здравоохранение

DFAR

-

RWO
0.4%

Промышленность

DFAR

-

RWO
0.2%

Технологии

DFAR

-

RWO
0.7%

Коммунальные услуги

DFAR

-

RWO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с IXUS
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO

Доходность на риск

DFAR vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.02

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.45

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFAR и RWO

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-67.69%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.51%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.66%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-12.68%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и RWO

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.33%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.69%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

17.03%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.21%

+0.92%

Сравнение комиссий DFAR и RWO

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и RWO

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RWO в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.35%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAR and RWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWO has higher volatility (3.93%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs RWO's -67.69%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 9.49% for RWO. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.50% for RWO.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор