Сравнение DFAR с RWO
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while RWO is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.37%/yr vs 10.41%/yr for RWO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 15.86%.
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам DFAR и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 15.86% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -16.68% |
Correlation
The correlation between DFAR and RWO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between DFAR and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. RWO — Ранг доходности на риск
DFAR
RWO
Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.16 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.36 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и RWO
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -67.69% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.51% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.66% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -12.60% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и RWO
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.62% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.40% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 13.25% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.09% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.20% | +0.93% |
Сравнение комиссий DFAR и RWO
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и RWO
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RWO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.12% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFAR and RWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAR has higher volatility (5.18%) compared to RWO (4.62%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs RWO's -67.69%.
On 3-year performance, RWO leads with 10.41% vs 10.37% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWO has performed better with a 10.41% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
RWO has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.60% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.50% for RWO.
RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор