PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с RWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAR и RWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFAR с RWO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO).

DFAR и RWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или RWO.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.72

RWO:

0.72

Коэф-т Сортино

DFAR:

0.90

RWO:

0.90

Коэф-т Омега

DFAR:

1.12

RWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.48

RWO:

0.42

Коэф-т Мартина

DFAR:

1.73

RWO:

1.54

Индекс Язвы

DFAR:

6.01%

RWO:

6.23%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.91%

RWO:

16.56%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

RWO:

-68.60%

Текущая просадка

DFAR:

-10.58%

RWO:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 3.54%.

DFAR

С начала года

0.51%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-7.33%

1 год

12.75%

3 года

0.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RWO

С начала года

3.54%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-3.04%

1 год

11.81%

3 года

0.10%

5 лет

6.14%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и RWO

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и RWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и RWO

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности RWO в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.85%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.66%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и RWO

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и RWO

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...