Сравнение DFAR с RWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO).
DFAR и RWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и RWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.40% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 3.40%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и RWO
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Доходность на риск
DFAR vs. RWO — Ранг доходности на риск
DFAR
RWO
Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 3.70 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и RWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и RWO
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности RWO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.49% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и RWO
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -67.69% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.48% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.69% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -12.78% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.68% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и RWO
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.31% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.05% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.56% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.98% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.19% | +1.12% |