PortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с RWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAR и RWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DFAR и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.44%
-3.44%
DFAR
RWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.69

RWO:

0.59

Коэф-т Сортино

DFAR:

1.13

RWO:

0.96

Коэф-т Омега

DFAR:

1.15

RWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.62

RWO:

0.45

Коэф-т Мартина

DFAR:

2.33

RWO:

1.68

Индекс Язвы

DFAR:

5.78%

RWO:

6.10%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.73%

RWO:

16.42%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

RWO:

-68.60%

Текущая просадка

DFAR:

-9.90%

RWO:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 3.14%.


DFAR

С начала года

1.28%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-4.79%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RWO

С начала года

3.14%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-2.72%

1 год

9.56%

5 лет

6.56%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAR и RWO

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и RWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.59
DFAR
RWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и RWO

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RWO в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.83%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.67%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и RWO

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.90%
-11.05%
DFAR
RWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и RWO

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.12%
4.74%
DFAR
RWO