Сравнение DFAR с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
DFAR и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и IXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 2.36%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и IXUS
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. IXUS — Ранг доходности на риск
DFAR
IXUS
Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.64 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.27 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.43 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 9.39 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.64 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и IXUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и IXUS
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IXUS в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и IXUS
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -36.22% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.36% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.29% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -7.58% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и IXUS
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 8.41% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.58% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.37% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.96% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.98% | +2.34% |