PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и IXUS


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.36%32.40%5.19%15.83%-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 2.36%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий DFAR и IXUS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.64

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.27

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.43

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

9.39

-8.23

DFAR vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.64

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.45

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFAR и IXUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IXUS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IXUS в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IXUS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-36.22%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.36%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.29%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-7.58%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IXUS

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.41%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.58%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.37%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

15.96%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.98%

+2.34%