Сравнение DFAR с IXUS
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). DFAR is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.91%/yr vs 19.01%/yr for IXUS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и IXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.71%.
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.60%
IXUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.38M | $64.44M | $64.02M | |
| $151.96M | $136.00M | $174.78M |
Сравнение доходности по годам DFAR и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 17.43% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 15.71% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -11.66% |
Correlation
The correlation between DFAR and IXUS is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DFAR and IXUS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. IXUS — Ранг доходности на риск
DFAR
IXUS
Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.35 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и IXUS
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -36.22% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -11.36% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -13.75% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.52% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -7.44% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.08% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и IXUS
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.08% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 15.25% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.07% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.54% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.98% | +2.08% |
Сравнение комиссий DFAR и IXUS
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и IXUS
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности IXUS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.64% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and IXUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXUS has higher volatility (5.08%) compared to DFAR (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs IXUS's -36.22%.
On 3-year performance, IXUS leads with 19.01% vs 10.91% for DFAR. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IXUS has performed better with a 19.01% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.
IXUS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.64% for DFAR.
DFAR is categorized as REIT, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.07% for IXUS.
IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор