PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с IXUS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

DFAR и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или IXUS.

Корреляция

Корреляция между DFAR и IXUS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.73

IXUS:

0.66

Коэф-т Сортино

DFAR:

1.20

IXUS:

1.11

Коэф-т Омега

DFAR:

1.16

IXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.67

IXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

DFAR:

2.50

IXUS:

2.78

Индекс Язвы

DFAR:

5.80%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.65%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

DFAR:

-9.82%

IXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 11.81%.

DFAR

С начала года

1.37%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

11.81%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

8.27%

1 год

11.19%

5 лет

11.39%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAR и IXUS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IXUS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IXUS в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.83%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IXUS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IXUS

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...