PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.71%.


DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
13.42%
С начала года
17.43%
1 год
17.82%
3 года*
10.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.60%

IXUS

1 день
0.13%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.71%
1 год
28.76%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$70.38M$64.44M$64.02M
$151.96M$136.00M$174.78M

Сравнение доходности по годам DFAR и IXUS


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
17.43%1.31%5.25%11.04%-12.16%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
15.71%32.40%5.19%15.83%-11.66%

Correlation

The correlation between DFAR and IXUS is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFAR and IXUS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

DFAR vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFARIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

9.35

-2.19

DFAR vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IXUS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFARIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-36.22%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.36%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-13.75%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.52%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-7.44%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IXUS

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFARIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.08%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

15.25%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

17.07%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.54%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.98%

+2.08%

Сравнение комиссий DFAR и IXUS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IXUS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности IXUS в 2.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.64%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.90%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы


DFAR and IXUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.08%) compared to DFAR (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs IXUS's -36.22%.

On 3-year performance, IXUS leads with 19.01% vs 10.91% for DFAR. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IXUS has performed better with a 19.01% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

IXUS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.64% for DFAR.

DFAR is categorized as REIT, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор