PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с IXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). DFAR is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 19.44%/yr for IXUS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.51%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и IXUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-10.38%

Correlation

The correlation between DFAR and IXUS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.55

The correlation between DFAR and IXUS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAR и IXUS

Секторы
DFAR
IXUS

Недвижимость

99.8%
2.5%

Финансовые услуги

0.0%
22.4%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

15.9%

Технологии

-

18.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

DFAR
99.8%
IXUS
2.5%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
IXUS
22.4%

Сырьевые материалы

DFAR

-

IXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

IXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

IXUS
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

IXUS
5.1%

Энергетика

DFAR

-

IXUS
5.2%

Здравоохранение

DFAR

-

IXUS
7.1%

Промышленность

DFAR

-

IXUS
15.9%

Технологии

DFAR

-

IXUS
18.0%

Коммунальные услуги

DFAR

-

IXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

DFAR vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.10

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.89

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.84

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

11.13

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.10

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IXUS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-36.22%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.36%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-13.75%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.01%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-7.50%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IXUS

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.64%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.16%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

15.37%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.21%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.07%

+2.06%

Сравнение комиссий DFAR и IXUS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IXUS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IXUS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and IXUS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs IXUS's -36.22%.

On 3-year performance, IXUS leads with 19.44% vs 9.64% for DFAR. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IXUS has performed better with a 19.44% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.77% for DFAR.

DFAR is categorized as REIT, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор